Una selección asiática es generalmente un modelo específico de una buena solución única en cuya rentabilidad cuenta en la formación de la diferencia con respecto a su precio de ejercicio y también el promedio que implica precios de venta recientes, mientras que respecto de esta protección real es dinámico.
El atributo principal de posibilidades de Asia es el hecho del ejercicio en particular determinada fecha en el costo de la opción no depende del precio real del activo subyacente, sin embargo, acerca de los precios promedio de vinculados a determinados términos especificados.
Posibilidades asiáticos están generalmente bien adaptados a la fijación hacia abajo de los riesgos cantidad alternativos, si se vende un artículo para una fecha a largo plazo dado, diferentes cargos se recibieron aproximadamente este tiempo, y por lo tanto, las ejecuciones hipotecarias un riesgo alternativo interminable.
Opciones asiáticas reducen la posibilidad conectado con el lugar del mercado de juegos de la mente con el dispositivo raíz en la madurez. Y su precio familiar de las selecciones asiáticas será adicional atractivo en comparación con en el que conecta con opciones europeas o americanas, como resultado de la función de promediado. Las soluciones asiáticos también serán beneficiosas simplemente porque tienden a reducir su volatilidad sinónimo durante el uso de la opción.
Una opción de venta asiática aritmética funciona de manera similar, sólo la comisión real de X - bar (S), es decir, que el ejercicio puede ser entonces útil si el común del programa está por debajo de esta cantidad de ejercicio X. Como de costumbre, junto con las opciones, el caso se encuentra en la opción el lugar que va a su entrenamiento / ella correcta para ayudar a la condición de que el pago estándar (S) -. X puede ser una cantidad optimista
Una relación elemental entre las matemáticas, así como la opción geométrica es tan visible si su coste logarítmico con el activo de la raíz, por lo tanto l_t: = ln (S_t) calcula. Una opción de teléfono asiática geométrica sobre S con un valor inferior X = 0 por lo tanto paga precisamente el exponencial de la opción aritmética comunicar que se refiere a este Basisiwert L en lugar de S. Esta casa podría ser ventajoso, al igual que varias versiones exactas fiscales pertenecientes a la logaritmos en el curso suele ser menos complicado de tocar frente al curso de estudio en sí misma.
En realidad, es factible de aplicar con habilidad el modelo Varianza Gamma mientras que los precios de las opciones del formulario de Asia, además de revisar lo que en el procedimiento de la modelo en particular, con la representación de las series Bondesson.
El beneficio esperado en el pago por el uso de la estima que la computación involucra medida el azar, a menudo se podría derivar a veces con respecto a estas opciones asiáticas. Sin embargo, es extremadamente difícil, ya que esto puede sugerir como un ejemplo dentro de unos pocos años, junto con cada observación día, este cálculo de un promedio con respecto a que abarca una multitud de variables accidentales interdependientes. En tales casos, el elemento de frecuencia ayuda a hacer uso de una simulación de Monte Carlo con el fin de guesstimate el valor previsto real.
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